第一章 高等数学在数理金融中的应用
第一节 微积分在数理金融中的应用
第二节 初等方程在数理金融中的应用
第三节 线性代数在数理金融中的应用
习题
第二章 线性回归模型在数理金融中的应用
第一节 数据处理的基本方法
第二节 一元线性回归模型
第三节 多元线性回归模型
第四节 模型误设定
第三章 时间序列分析
第一节 时间序列分析发展历程和基本概念
第二节 平稳性检验
第三节 Box-Jenkins模型
第四节 ARCH模型与GARCH模型
第五节 协整检验和ECM模型
第六节 向量自回归（VAR）模型
第四章 面板数据分析
第一节 面板数据与面板数据模型
第二节 固定影响模型
第三节 随机影响模型
第五章 资产组合问题
第一节 不确定性与期望效用分析
第二节 现代资产组合理论
第三节 马科维茨的资产组合理论
第四节 资本资产定价模型
第五节 套利定价模型
第六节 金融市场结构与套利行为
习题
第六章 随机过程
第一节 预备知识
第二节 随机过程的基本概念和基本类型
第三节 泊松（Poisson）过程
第四节 马尔科夫（Markov）过程
第五节 鞅
第六节 布朗（Brown）运动
习题
第七章 期权定价
第一节 期权定价的概念
第二节 布朗运动与伊藤引理
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 二叉树期权定价模型
第五节 期权价格的敏感度和期权的套期保值
习题
第八章 金融风险分析与度量
第一节 金融风险概述
第二节 灵敏度分析与波动性方法
第三节 债券市场风险
第四节 VaR方法
第五节 信用风险的度量
习题
参考文献
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