余湄，教授，博士生导师，管理学博士，2003年毕业于中国科学院数学研究院，主持国家自然科基金、教育部人文社科研究课题及北京市重大课题。在European Journal of Operational Research，Fuzzy Optimization and Decision Making，Journal of Systems Science and Complexity，Annals of Operations Research，Journal of Global Optimization，Research in International Business and Finance，Soft Computing及《数量经济技术经济研究》《系统工程理论与实践》《管理评论》等国内外重要期刊发表学术论文50余篇；出版专著4部；教材2部。目前的研究领域主要在投资组合，资产定价，外汇储备管理，衍生品研究。主讲“金融工程学”“金融经济学”等课程。获校级教学名师、优秀共产党员、特殊贡献奖。获北京市教学成果二等奖，获第四届“智享杯”全国经管类实验教学案例大赛特等奖，校级优秀教学成果特等奖1项，一等奖1项，三等奖1项。

陈潇祎竞，对外经济贸易大学学士，芝加哥大学硕士。目前主要从事期权定价、交易和风险控制技术方面的教学与研究工作。

第一章　金融工程引论

第一节　金融工程

第二节　金融工程案例

第三节　资金的时间价值

第四节　金融风险管理与金融理论

第二章　结构化金融产品

第一节　金融产品结构化技术

第二节　组合期权

第三节　案例分析

第四节　结构化金融产品

第三章　金融产品的定价原理

第一节　金融产品的定价原则

第二节　二叉树模型下欧式期权的无套利定价理论

第三节　欧式与美式期权两步二叉树模型

第四节　利用二叉树模型为障碍期权、回望期权定价

第四章　远期合约

第一节　远期合约的定价

第二节　外汇远期和期货的定价

第三节　远期利率协议和综合的远期外汇协议

第五章　期货合约的定价和对冲

第一节　商品期货

第二节　股指期货

第六章　利率期货

第一节　利率期货的报价和对冲

第二节　短期利率期货

第三节　长期国债利率期货

第四节　久期

第七章　互换·

第一节　互换简介

第二节　互换交易的定价

第八章　期权

第一节　期权价格的影响因素及上下限

第二节　期权价格的特性

第三节　美式和欧式看涨看跌期权的关系

第九章　股票期权定价理论

第一节　Black-Scholes-Merton期权定价模型

第二节　Monte Carlo模拟算法和方差缩减技术

第十章　希腊值和期权交易

第一节　Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho

第二节　重新回到BSM 

第三节　期权交易盈利和风险指标

第十一章　动态对冲

第一节　动态对冲理论与实际

第二节　动态对冲方案

第三节　场外结构：二值期权和障碍期权的动态对冲

第十二章　波动率

第一节　波动率和隐含波动率

第二节　隐含波动率曲面和期权做市

第三节　随机波动率模型

参考文献