陈文婷，曾就职于渣打银行（中国）有限公司，现任职于浙江金融职业学院，高等职业教育金融科技应用专业国家教学资源库子项目负责人，主要承担“金融数据统计”“金融大数据处理”课程，取得公司金融顾问（CFC）、金融风险监管（FFR）认证，获得1+X金融大数据处理职业等级证书考评员认证。

目录

项目一 基本概率／1

一、学习目标／1

二、项目背景：量化投资和概率论／1

（一）资产收益率／2

（二）货币的时间价值／4

（三）投资与随机变量／5

三、知识要点／6

（一）概率／6

（二）随机变量／8

（三）概率分布／9

四、项目任务／12

任务1 计算投资组合的数字期望和

方差／12

任务2 根据统计数据计算事件发生的

概率／13

任务3 条件概率计算／14

任务4 二项分布概率计算／15

任务5 正态分布基础计算／16

五、能力拓展：金融风险事件——— “黑天鹅

与“灰犀牛” ／17

项目二 由数据找关键／19

一、学习目标／19

二、项目背景：大数据背景下的企业风险

管理／19

（一）大数据技术在企业风险管理中的

应用／19

（二）大数据技术和风险管理流程的结合／20

三、知识要点／20

（一）数据的采集和清洗／20

（二）数据的排序和分组／24

（三）数据的特征和测度／26

（四）数据的可视化分析／30

四、项目任务／36

任务1 调查问卷评价／36

任务2 网络爬虫／41

任务3 数据清洗／45

任务4 数据的组别／56

任务5 刻画数据的集中趋势和离散程度／64

五、能力拓展／66

项目三 从数据看总体／67

一、学习目标／67

二、项目背景：大模型＋小样本数据，人工智

能赋能金融／67

三、知识要点／68

（一）总体和样本／68

（二）由样本估计总体参数／73

（三）假设检验／78

四、项目任务／83

任务1 从总体中抽样／83

任务2 总体标准差已知的总体均值

估计／87

任务3 总体标准差未知的总体均值

估计／89

任务4 总体比率的估计／89

任务5 样本容量的确定／92

任务6 从样本作推断／93

五、能力拓展／95

项目四 从数据看差距／98

一、学习目标／98

二、项目背景：数字人民币与第三方支付的关

系／98

三、知识要点／99

（一）两个总体均值之间的差距／99

（二）匹配样本方案下的总体均值差距／101

（三）两个总体比率之间的差距／102

（四）两个总体方差之间的差距／102

（五）两个总体参数差距的检验／102

四、项目任务／105

任务1 方差已知条件下的两个总体均值的

比较／105

任务2 方差未知条件下的两个总体均值的

比较／107

任务3 匹配样本方案下的两个总体均值的

比较／109

任务4 两个总体比率的比较／112

任务5 两个总体差距的假设检验／113

五、能力拓展：单侧检验原假设的选择

疑问／117

项目五 从数据找关联／120

一、学习目标／120

二、项目背景：区块链技术对金融业的

影响／120

三、知识要点／122

（一）相关分析／122

（二）回归分析／126

四、项目任务／129

任务1 数据的相关性表达／129

任务2 简单线性回归方程的建立、检验和

预测／131

任务3 多元线性回归方程的建立、检验和

预测／136

五、能力拓展：国家税收分析／139

项目六 从数据看未来／141

一、学习目标／141

二、项目背景：金融科技投资规模预测／141

三、知识要点／142

（一）时间序列／142

（二）时间序列分析／144

四、项目任务／154

任务1 移动平均法预测时间序列／155

任务2 长期趋势的分析方法／157

任务3 季节周期性数据的分析／159

五、能力拓展／165

项目七 综合实训／167

综合实训目标／167

综合项目一 货币的时间价值／167

知识要点／167

（一）货币的时间价值／167

（二）投资项目决策／170

实训任务／175

任务1 利率、现值、终值和年金／175

任务2 收益率计算／178

综合项目二 金融风险价值评估／180

知识要点／180

（一）ＶａＲ模型的定义／181

（二）ＶａＲ的计算方法／182

（三）回溯检验／183

（四）ＶａＲ模型的优劣／184

实训任务／184