刘玉成，经济学博士，长江大学经济学院副教授、经济与金融系主任，长江经济带发展研究院研究员、长江大学湖北农村发展研究中心研究员。2013年博士研究生毕业于武汉大学数量经济学专业。目前研究方向主要集中于劳动经济学、产业经济学领域，近年来先后发表学术论文30余篇，其中CSSCI、EI等重要期刊10篇，主编、参编著作5部，主持省市级科研项目9项、横向合作项目3项、教学研究项目3项，参与国家、省部级项目10余项，完成国家社科基金项目子课题2项、湖北省政府智力采购重大招标项目子课题1项。研究成果获市级以上奖励9项，其中一等奖2项，二等奖4项，三等奖3项。中国数量经济学会会员、湖北省经济学会会员

第1章EViews软件基本操作1

1.1EViews软件的启动与退出2

1.1.1EViews软件的启动2

1.1.2EViews软件的退出2

1.2EViews软件的基本认识3

1.3EViews软件的基础操作4

1.3.1建立新工作文件5

1.3.2数据的输入7

1.4基于Workfile的基本操作10

1.4.1数据操作11

1.4.2序列操作12

1.4.3数组操作13

1.5实验教程17

实验1EViews软件的认识17

实验2EViews软件的基本操作18

实验3EViews软件作图19

1.6综合案例分析20

案例1某国家月度宏观经济数据分析20

案例2美国全职工人收入分析25

第2章一元线性回归模型31

2.1数据的类型32

2.2一元线性回归：模型、估计和检验34

2.2.1变量之间的线性关系检验34

2.2.2一元线性回归模型及普通*小二乘法(OLS)估计36

2.3一元线性回归估计的相关检验39

2.3.1回归系数检验39

2.3.2回归系数的置信区间41

2.3.3回归残差的统计性质及检验42

2.4一元线性回归模型的预测44

2.4.1样本内预测44

2.4.2样本外预测44

2.5实验教程45

实验1一元线性回归模型的估计、显著性检验和预测45

实验2一元线性回归模型统计量的计算46

2.6综合案例分析47

案例收入与年龄的关系47

第3章多元线性回归模型53

3.1多元线性回归模型及OLS估计54

3.2多元线性回归模型系数的联合检验54

3.2.1同方差假设下的联合检验55

3.2.2异方差假设下的联合检验56

3.3多元线性回归模型多系数的单约束检验57

3.4遗漏变量及遗漏变量偏差58

3.5实验教程59

实验1多元线性回归重要指标的计算59

实验2多元线性回归模型的估计、检验和残差分析60

3.6综合案例分析61

案例1课程评价与教授容貌的关系61

案例2教育时间与上学距离的关系65

第4章异方差检验及处理71

4.1异方差的检验方法72

4.1.1怀特异方差检验72

4.1.2BP异方差检验75

4.2异方差问题的处理77

4.2.1异方差稳健估计77

4.2.2广义(加权)*小二乘法79

4.2.3广义(加权)*小二乘法在EViews中的实现81

4.3实验教程85

实验异方差检验与稳健估计85

4.4综合案例分析87

案例一年教育的经济价值：同方差还是异方差？87

第5章多重共线性检验及处理93

5.1多重共线性的检验方法94

5.1.1逐步增加变量观察法94

5.1.2相关系数加辅助回归法95

5.1.3VIF检验法97

5.2多重共线性的处理98

5.3实验教程100

实验多重共线性问题100

第6章序列相关性检验及处理103

6.1序列相关DW检验104

6.1.1序列相关DW检验的原理及步骤104

6.1.2序列相关DW检验在EViews中的实现105

6.2序列相关LM检验106

6.2.1序列相关LM检验的原理及步骤106

6.2.2序列相关LM检验在EViews中的实现107

6.3序列相关性的处理111

6.3.1广义差分法(δ已知)111

6.3.2CO迭代法(δ未知)112

6.4实验教程113

实验序列相关性问题113

第7章非线性回归分析基础115

7.1确定非线性回归基准模型的方法116

7.2常见的非线性回归模型118

7.2.1多项式模型118

7.2.2对数模型119

7.2.3交互变量模型120

7.2.4Probit模型和Logit模型121

7.3实验教程126

实验1多项式模型127

实验2对数模型与交互变量模型132

实验3Probit模型136

7.4综合案例分析140

案例贸易份额变化对经济增长率的影响140

第8章时间序列分析基础147

8.1时间序列基础148

8.1.1时间序列的自相关性148

8.1.2时间序列的滞后和差分变换148

8.2时间序列的平稳性及其检验150

8.2.1时间序列的平稳性150

8.2.2时间序列的平稳性检验151

8.3格兰杰因果关系检验159

8.3.1格兰杰因果关系检验原理159

8.3.2格兰杰因果关系检验的软件操作160

8.4协整关系检验161

8.5时间序列模型基础161

8.5.1AR模型162

8.5.2MA模型与ARIMA模型168

8.5.3ADL模型172

8.5.4ARCH模型与GARCH模型172

8.5.5误差修正模型180

8.5.6向量自回归模型（VAR）184

8.6实验教程194

实验1时间序列基础194

实验2AR模型195

实验3VAR模型196

第9章面板模型199

9.1面板数据读入200

9.1.1复制粘贴方式读入面板数据200

9.1.2读文件方式读入面板数据202

9.1.3打开外部文件方式读入面板数据204

9.2面板数据的平稳性检验204

9.3面板协整关系检验208

9.3.1Pedroni协整关系检验210

9.3.2Kao协整关系检验212

9.3.3Johansen面板协整关系检验213

9.4面板格兰杰因果关系检验215

9.5变量统计描述和相关性分析217

9.5.1统计描述217

9.5.2相关性分析218

9.6面板模型建立与估计219

9.6.1个体固定效应模型估计及检验219

9.6.2个体随机效应模型估计及检验224

9.7实验教程226

实验面板模型226

参考文献229