约翰&middot;赫尔<br />John C. Hull<br />加拿大多伦多大学罗特曼管理学院教授，曾执教约克大学、英国伦敦商学院等。自1988年任教多伦多大学以来，多次荣获全校卓越教学奖，并于2016年被授予大学教授称号（仅授予多伦多大学2%的教师的荣誉称号）。他的研究和教学内容包括风险管理、监管、机器学习以及衍生产品。他是罗特曼管理学院金融硕士项目和金融风险管理硕士项目的联合主任。<br />他在国际衍生品及风险管理领域享有盛誉，被誉为“对衍生品行业做出贡献的学者”。2021年被全球风险管理专业人士协会(GARP)聘为金融风险管理师(FRM)顾问委员会高级顾问，并于2019年、2013年、2011年多次荣获哈里&middot;M.马科维茨最佳论文奖、特别奖和“Graham & Dodd Scroll”奖，2013年荣获第20届阿姆斯特丹RiskMinds杰出贡献奖。他曾在20世纪90年代末至21世纪初被固定收益分析师协会（FIASI）选入固定收益名人堂，被国际金融工程协会（IAFE）授予“年度金融工程大师”称号，也被多伦多银行业评选为加拿大年度风险经理，还担任过穆迪学术咨询和研究委员会主席。<br />《期权、期货及其他衍生产品》《风险管理与金融机构》《商业机器学习》是其代表作，已经被翻译成多种文字，在全世界广泛流行，本书被奉为“衍生产品投资宝典”。

第1章 导论<br />第2章 期货市场与中央交易对手<br />第3章 利用期货的对冲策略<br />第4章 利率<br />第5章 确定远期和期货价格<br />第6章 利率期货<br />第7章 互换<br />第8章 证券化与2007～2008年金融危机<br />第9章 价值调节量<br />第10章 期权市场机制<br />第11章 股票期权的性质<br />第12章 期权交易策略<br />第13章 二叉树<br />第14章 维纳过程和伊藤引理<br />第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型<br />第16章 雇员股票期权<br />第17章 股指期权与货币期权<br />第18章 期货期权与布莱克模型<br />第19章 希腊值<br />第20章 波动率微笑<br />第21章 基本数值方法<br />第22章 在险价值与预期亏损<br />第23章 估计波动率和相关系数<br />第24章 信用风险<br />第25章 信用衍生产品<br />第26章 奇异期权<br />第27章 再谈模型和数值算法<br />第28章 鞅与测度<br />第29章 利率衍生产品：标准市场模型<br />第30章 凸性、时间与Quanto调整<br />第31章 短期利率均衡模型<br />第32章 短期利率无套利模型<br />第33章 远期利率模型<br />第34章 再谈互换<br />第35章 能源与商品衍生产品<br />第36章 实物期权<br />第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴