彭建刚, 1955 年生, 武汉大学经济学博士, 比利时根特大学金融系和美国休斯顿大学金融系高级访问学者。湖南大学金融与统计学院二级教授, 金融学博士生导师, 应用经济学博士后合作导师。长期担任湖南大学金融学科学术带头人和“商业银行管理学” 本科课程负责人, 在银行业宏观审慎管理、微观审慎管理和普惠金融等学科前沿研究领域有突出的成果。系享受国务院特殊津贴专家(1999 年), 湖南省优秀社会科学专家(2003 年), 湖南省121 人才工程第一层次专家(2007 年), 湖南省优秀博士学位论文指导教师(2011 年)。获湖南大学哲学社会科学突出贡献奖(2017 年) 和宝钢优秀教师奖(2019 年)。现任湖南大学学术委员会委员, 湖南大学金融管理研究中心主任, 中国金融学会理事, 中国金融工程学年会常务理事, 湖南省金融学会副会长。2003 年作为学科带头人牵头申报湖南大学金融学博士学位授权点获批, 2001 年牵头申报湖南省重点学科(湖南大学金融学科) 获批。2006 年组建并主持湖南大学985 工程经济开放与现代金融管理创新团队。

目录

商业银行管理导论/ 1

　第一节　商业银行的性质与功能/1

　　第二节　商业银行管理的目标/7

　　第三节　现代商业银行经营的特点/9

　　第四节　我国商业银行的历史与现状/17

　第五节　商业银行管理学研究的对象与内容/19

　　[本章重要概念] /21

[练习题] /21

[教学辅助材料相关链接] /22

第一章　资金时间价值/ 23

　第一节　现金流量/23

　第二节　资金时间价值/25

　第三节　资金等值计算/30

　第四节　案例分析/39

[本章小结] /41

[本章重要概念] /41

[练习题] /41

第二章　商业银行资本金管理/ 42

　第一节　商业银行资本金的功能与构成/42

　第二节《巴塞尔资本协议》与资本充足率的测定/44

　第三节《巴塞尔协议Ⅱ》与资本充足率的测定/50

　第四节《巴塞尔协议Ⅲ》的资本监管新规/55

   第五节　商业银行资本金管理策略/59

　第六节　案例分析/61

案例: 《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行

财务杠杆效应的严格限制/61

[本章小结] /64

[本章重要概念] /65

[练习题] /65

[教学辅助材料相关链接] /66

第三章　商业银行负债业务管理/ 67

　第一节　商业银行负债业务的性质与构成/67

　第二节　商业银行存款管理/72

　第三节　商业银行借入资金的管理/79

　第四节　案例分析/80

案例: 在调整负债结构上做效益

文章/80

[本章小结] /82

[本章重要概念] /83

[练习题] /83

[教学辅助材料相关链接] /85

第四章　商业银行贷款业务管理(一) / 86

　第一节　商业银行贷款业务概述/86

　第二节　商业银行贷款定价/91

　第三节　商业银行贷款的风险管理/97

　第四节　商业银行公司贷款业务管理/106

　第五节　案例分析/109

案例: 公司现金流量的计算及分析/109

[本章小结] /112

[本章重要概念] /112

[练习题] /113

[教学辅助材料相关链接] /115

第五章　商业银行贷款业务管理(二) / 116

　第一节　个人消费贷款种类及特点/116

　第二节　个人消费贷款信用评估/121

　第三节　个人住房抵押贷款管理/125

　第四节　汽车消费贷款管理/131

   第五节　其他消费贷款管理/134

　第六节　普惠金融领域贷款管理/139

　第七节　案例分析/145

案例一: 个人住房组合贷款的计算

及分析/145

案例二: 汽车消费贷款的计算及分析/146

案例三: 国有大型商业银行全流程

线上普惠贷款/147

[本章小结] /150

[本章重要概念] /150

[练习题] /150

[教学辅助材料相关链接] /152

第六章　商业银行证券投资管理/ 153

　第一节　商业银行混业经营趋势/153

　第二节　商业银行证券投资的目标与工具/157

　第三节　商业银行证券投资方法与策略/160

　第四节　案例分析/168

案例: 国债的零息票收益率/168

[本章小结] /169

[本章重要概念] /170

[练习题] /170

[教学辅助材料相关链接] /171

第七章　商业银行中间业务管理/ 172

　第一节　中间业务的内涵与种类/172

　第二节　中间业务的管理/178

　第三节　中间业务创新/183

　第四节　案例分析/187

案例: 英国巴林银行事件/187

[本章小结] /192

[本章重要概念] /192

[练习题] /193

[教学辅助材料相关链接] /194

第八章　商业银行国际业务管理/ 195

　第一节　国际结算业务管理/195

　第二节　外汇买卖业务管理/201

　第三节　国际信贷业务管理/210

　第四节　案例分析/219

案例一: 择期交易的远期外汇交易范例/219

案例二: 买方信贷案例介绍与分析/220

[本章小结] /220

[本章重要概念] /221

[练习题] /221

[教学辅助材料相关链接] /222

第九章　商业银行流动性管理/ 223

　第一节　商业银行流动性管理的含义与必要性/223

　第二节　商业银行流动性的衡量/224

　第三节　商业银行流动性需求与供给/230

　第四节　现金资产与头寸管理/237

　第五节　案例分析/242

案例一: 商业银行流动性指标的计算与

分析/242

案例二: 系统重要性银行流动性监管

指标分析/242

[本章小结] /245

[本章重要概念] /246

[练习题] /246

[教学辅助材料相关链接] /247

第十章　商业银行资产负债管理(一) / 248

　第一节　商业银行资产管理阶段/248

　第二节　商业银行负债管理阶段/250

　第三节　商业银行资产负债管理阶段/252

　第四节　案例分析/263

案例: 西方八家商业银行的资产负债

比例指标分析/263

[本章小结] /263

[本章重要概念] /264

[练习题] /264

[教学辅助材料相关链接] /265

第十一章　商业银行资产负债管理(二) / 266

　第一节　金融期货/266

　第二节　利率期权/271

　第三节　利率掉期/274

　第四节　案例分析/277

案例: 商业银行资产负债管理策略的

分析/277

[本章小结] /278

[本章重要概念] /279

[练习题] /279

[教学辅助材料相关链接] /279

第十二章　商业银行经济资本管理(一) / 280

　第一节　经济资本管理概述/280

　第二节　RAROC 方法与经济资本配置/288

　第三节　基于RAROC 的商业银行贷款定价/295

　第四节　案例分析/304

案例: 新增授信的RAROC 标准/304

[本章小结] /305

[本章重要概念] /305

[练习题] /306

[教学辅助材料相关链接] /307

第十三章　商业银行经济资本管理(二) / 308

　第一节　经济资本计量的基本原理/308

　第二节　计量非预期损失所需参数的测算/313

　第三节　计量贷款组合非预期损失的模型/318

　第四节　案例分析/323

案例: 运用拓展后的CreditRisk + 模型

计算我国商业银行贷款组合

所应占用的经济资本/323

[本章小结] /327

[本章重要概念] /327

[练习题] /327

第十四章　商业银行财务报表与绩效评估/ 329

　第一节　商业银行财务报表/329

　　第二节　商业银行绩效评估指标与评估方法/333

　　第三节　案例分析/340

案例: 根据中国建设银行集团2017 年年度

财务报告分析其经营绩效/340

　　[本章小结] /351

[本章重要概念] /351

[练习题] /351

[教学辅助材料相关链接] /358

第十五章　商业银行营销管理/ 359

　第一节　商业银行与市场营销/359

　第二节　商业银行市场细分/367

　第三节　商业银行市场竞争战略与策略/369

　第四节　商业银行营销组合/378

　第五节　案例分析/381

案例: 香港银行业的分销策略分析/381

[本章小结] /382

[本章重要概念] /382

[练习题] /383

第十六章　商业银行人力资源管理/ 384

　第一节　商业银行人力资源需求/384

　　第二节　商业银行人力资源结构与素质要求/386

　　第三节　商业银行的人力资源开发/389

　　第四节　商业银行人力资源成本管理/391

　　第五节　商业银行团队建设与管理/394

　　第六节　案例分析/397

案例: 美国大通曼哈顿银行开发人力

资源拾零/397

[本章小结] /398

[本章重要概念] /398

[练习题] /398

[教学辅助材料相关链接] /399

第十七章　商业银行全面质量管理/ 400

　第一节　商业银行的经营责任制与全面质量管理/400

　第二节　商业银行全面质量管理的基本方法/401

　第三节　商业银行信贷资产的全面质量管理/406

　第四节　ISO9000 与商业银行管理/408

　第五节　案例分析/414

案例: 商业银行一个年度内资金损失

情况分析/414

[本章小结] /416

[本章重要概念] /416

[练习题] /416

[教学辅助材料相关链接] /417

第十八章　商业银行兼并与收购/ 418

　第一节　商业银行兼并与收购的动机/418

　第二节　商业银行并购的方式/420

　第三节　商业银行并购管理/421

　第四节　案例分析/428

案例: 珠联璧合: J. P. 摩根大通公司

的诞生/428

[本章小结] /429

[本章重要概念] /429

[练习题] /429

[教学辅助材料相关链接] /431

参考文献/ 432