本书以宏观经济大数据为背景，通过建立新型宏观计量模型——时变参数模型，对宏观经济高质量发展进行模型测度；并对重要宏观经济变量，包括国内生产总值（GDP），通货膨胀，和失业率等进行模型测度与预测；进而对如何防范系统性风险进行动态分析，以满足我国经济高质量发展的重大需求。在宏观经济实证研究中，宏观经济变量的周期性变动与模型参数随时间变动的特性，持续引起了科研人员浓厚的研究兴趣。为了揭示这些宏观经济时间序列的演变，本书分章节，分别探讨了多种最新时变参数模型的模型测度、预测能力和动态分析能力，建立了相应的单变量或多变量时变参数模型框架。在经验参数模拟和建模评价中，本书采用贝叶斯计量经济学方法，运用块带稀疏矩阵和基于精度的算法实现了快速而有效地对参数进行模拟与估计。本书希望通过对这些具有时变特征的重要宏观经济变量进行建模，为最新前沿文献做出了贡献，并为如何实现宏观经济高质量发展带来更多的思考与启示。
展开
